Gretl

Gretl (viết tắt của Thư viện Hồi quy, Kinh tế lượng và Chuỗi thời gian GNU) là chương trình được sử dụng rộng rãi nhất trong thế giới kinh tế lượng. Kinh tế lượng là một nhánh của kinh tế học sử dụng các mô hình toán học và thống kê để đưa ra các diễn giải và dự đoán dựa trên cơ sở dữ liệu. Nhờ đó, có thể đo lường sự ảnh hưởng của một biến số đến biến số khác hoặc dự đoán dữ liệu tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ, để đưa ra một số ví dụ.

Với Gretl, bạn có hầu như mọi thứ cần thiết để tạo mô hình dựa trên dữ liệu bạn nhập vào. Ví dụ, bạn có thể tính toán hàng loạt các ước tính (bình phương nhỏ nhất, khả năng cao nhất, v.v.) hoặc các phương pháp chuỗi thời gian (ARIMA, GARCH, v.v.). Bạn cũng có thể lập trình các tập lệnh của riêng mình.

Khi tạo một mô hình, bạn có thể chọn một biến số phụ thuộc để xem các biến số còn lại ảnh hưởng đến nó như thế nào. Ví dụ, bạn có thể xem liệu giá thuê có bị ảnh hưởng bởi các biến số như khoảng cách hay diện tích mặt bằng hay không, và chính xác là bao nhiêu. Để làm điều này, Gretl cung cấp nhiều giá trị thống kê để diễn giải chất lượng của một mô hình.

Trong số đó, bạn có thể xem hệ số xác định (R-squared) để biết tỷ lệ phương sai tổng thể được biểu thị bởi hồi quy mà bạn đã tính toán. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm nhiều dữ liệu cụ thể hoặc chính xác hơn, chẳng hạn như các tiêu chí Akaike, Schwarz và Hannan-Quinn.

Tóm lại, nếu bạn định thực hiện phân tích dữ liệu kinh tế lượng, đừng bỏ lỡ cơ hội tải xuống Gretl.